本书系统地研究利率期限结构静态模型的拟合和动态模型的构建，运用我国交易所债券市场和银行间债券债券市场的行情数据进行实证研究，分析利率期限结构隐含的宏观经济信息和宏观冲击对利率期限结构的影响模式。概括而言，本书在继承前人研究的基础上，对中国市场利率的期限结构进了较为全面和系统的研究，针对国际上前沿的各种利率期限结构模型的功能，考虑到中国市场利率本身特有的影响因素和波动模式，对我国利率期限结构静态估计、模型设计、参数检验、模拟和预测等方面均有所创新。