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A jump-diffusion Libor model and its robust calibration

A jump-diffusion Libor model and its robust calibration

Belomestny, Denis; Schoenmakers, John
  • 期刊名称Quantitative Finance
  • 作者Belomestny, Denis; Schoenmakers, John
  • 卷第11卷
  • 期第4期
  • 印刷ISSN1469-7688
  • 电子ISSN1469-7696
  • 文件大小395.58KB
  • 发表时间2011-04
  • DOI10.1080/14697680903295176
  • 页码529-546
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