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Interval estimation of the tail index of a GARCH(1,1) model

Interval estimation of the tail index of a GARCH(1,1) model

Ngai Hang Chan, Liang Peng, Rongmao Zhang
  • 作者Ngai Hang Chan, Liang Peng, Rongmao Zhang
  • 卷第21卷
  • 期第3期
  • 文件大小610.47KB
  • 发表时间2012-09
  • DOI10.1007/s11749-011-0264-0
  • 页码546-565
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