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Fast and simple method for pricing exotic options using Gauss–Hermite quadrature on a cubic spline interpolation

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Luo, Xiaolin; Shevchenko, Pavel V.
  • 期刊名称Journal of Financial Engineering
  • 作者Luo, Xiaolin; Shevchenko, Pavel V.
  • 卷第1卷
  • 期第4期
  • 印刷ISSN2345-7686
  • 电子ISSN2382-5596
  • 文件大小273.78KB
  • 发表时间2014-12
  • DOI10.1142/S2345768614500330
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